资产选择：投资的有效分散化 | 马克.威茨
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- 9月 19, 2022
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概述：
1.本书是2000年首都经济贸易大学出版社出版的图书。资产选择:投资的有效分散化的作者是哈里·马克威茨，美国违约市立大学巴鲁克学院教授。1990年因其在“证券选择理论”方面的杰出贡献，荣获诺贝尔经济学奖。
本书讲述罗伊(Roy，1952)的文章”安全优先与资产持有”也是在1952年发表的。和我的文章相似，罗伊的文章建议，根据资产组合整体的均值和方差进行投资，同时考虑有相关收益的证券。
2.编辑序：罗伊(Roy，1952)的文章“安全优先与资产持有”也是在1952年发表的。和我的文章相似，罗伊的文章建议，根据资产组合整体的均值和方差进行投资，同时考虑有相关收益的证券。罗伊的文章与我的文章的主要差异在于我的文章主张让投资者了解一条风险—收益的边界，而罗伊则推荐一个具体的组合，即在某些特定的不合意的收益水平之上，那个期望收益与标准差的比率尽可能高的组合。比较罗伊和我在1952年的文章，很难理解为什么我因为这篇文章获得了诺贝尔奖而罗伊却没有。原因或许是罗伊作出这项对金融的重大贡献后就从这个领域消失了，而我还继续偶尔发表一些东西，包括1959年这本书的第一版，还有1987年出版的一本主要是关于均值—方差有效集计算的书。因此到1990年，我还在诺贝尔委员会的雷达屏幕上，而罗伊却从视线中消失了。
作者: 马克.威茨
出版社: 北京经济学院出版社
副标题: 投资的有效分散化
出版年: 2000-3
页数: 481
定价: 33.00元
装帧: 平装
丛书: 诺贝尔经济学奖获奖者学术精品自选集
ISBN: 9787563808359
文章类别：
本文链接: http://www.books51.com/1415.html
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目录：
第二版前言
第二次印刷前言
前言
第一部分导论和说明
1导论
2说明性的资产组合分析
第二部分证券与资产组合的关系
3平均收益与预期价值
4标准差和方差
5量证券中的投资
6长期收益
第三部分有效资产组合
7有效集的几何分析
8 E，V有效资产组合的导出
9半方差
第四部分不确定条件下的理性选择
10期望效用准则
11跨期效用分析
12概率信念
13对资产选择的应用
参考文献
补遗
附录
A．有效集的计算
B．资产组合选择问题的单纯形法
C．期望效用的其他公理体系
索引(中英文术语对照表)
第五部分对以前各章的注解
对第4章的注解
对第5章的注解
对第6章的注解
对第7章的注解
对第8章和附录A的注解
对第9章的注解
对第四部分和附录C的注解
附录：个人注解
马克威茨主要作品年表
五星。用中心趋势（均值，众数，中位数）和分散趋势（方差，协方差，半方差）来描述一个资产的风险收益情况。根据收益均值和协方差的曲线得出临界线确定有效组合。→_→从第四部分矩阵开始我就晕了。实用性不强。。→_→心得:不相关！！！的收益的确能降低风险！