[高胜算操盘].马赛尔·林克.扫描版.pdf

原名: High Probability Trading
作者: 马赛尔·林克
译者: 那希尧
资源格式: PDF
版本: 扫描版
地区: 大陆
语言: 简体中文
出版社: 广东经济出版社
书号: 780728286X
发行时间: 2006年




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目录
前言
第一篇 建立基础
第1章 学费
第2章 设定务实目标
第3章 整平竞技场
第二篇 运用消息面
第4章 根据消息面进行交易
第三篇 技术分析
第5章 运用多重时间结构增添胜算
第6章 顺着趋势方向进行交易
第7章 运用摆荡指标
第8章 突破与反转
第9章 出场与停止单
第10章 高胜算交易
第四篇 交易计划
第11章 交易计划与行动计划
第12章 交易系统
第13章 系统测试概论
第14章 资金管理计划
第15章 设定风险参数与拟定资金管理计划
第五篇 自律
第16章 纪律规范：成功之论
第17章 过度交易的威胁
第18章 交易的内在层面：保持清醒

章节名：全书
2012-01-07 17:43:40
1. 首先要準備足夠的錢。初始資金越充裕越能在破產之前學到更多東西。
2. 其次要準備足夠的時間。不要抱不切實際的期望。
多時間框架互相驗證找機會。所謂順看逆做。即順著大框架的趨勢做，耐心等待小框架的逆勢反轉點。大週期圖決定大方向，中期圖判斷最強勁的中期趨勢和目標點位，短期圖選擇入場點縮小所需止損。本書中還提到入場后移動止損點的方式。他講的不是均線跟蹤，Donchian channel跟蹤，而是要換高一級的圖來看。The point is: 入場和持倉要看的圖是不一樣的，因為目的不同。
作者介紹了一大堆振盪指標和幾個趨勢跟蹤方法，也說了振盪指標在震盪時好用，趨勢跟蹤方法在有趨勢時好用。這相當於是屁話。最難的就是當下地判斷現在是趨勢還是震盪。如果能預測什麽時候出趨勢，就用不著趨勢跟蹤了，直接在有趨勢的時候進就行了。介紹大把工具不能說沒用，但用處有限，更有用的是告訴我什麽時候什麽工具好使。作者關於這點只說了一句有用的。就是在主上漲趨勢中次級向下趨勢的底用振盪指標判斷比較準，反過來主下降趨勢中次級反彈趨勢的頂用震盪指標判斷比較準。在順著主趨勢的方向震盪指標超買超買再超買但就是一直漲太正常了。各種反轉信號的強度是相對於當時的走勢強度來說的。什麽強度的信號能阻止什麽強度的走勢，心裡要有數。信號被走勢驗證說明兩者強度相當，不被走勢驗證說明兩者強度不相當。過去能結束這走勢的信號現在不好使了又說明什麽？說明走勢強度變化了。走勢轉折往往是從小級別擴散到大級別，每個級別之間交相驗證和矛盾，是轉折區複雜的原因。
另一個關鍵的原則：所有的操作應以市場的动作为理由，控制自己的生理和心理 以阻止自己在有較高概率做出差劲決策的時候進出場。但是進出場本身的決策，包括進場點，倉位大小，止損點，加倉點，加倉倉位大小，減倉點，減倉倉位大小，目標價位，等等這些，必須以市場為準。具體來說，就是先結合可以拿到的進場點確定必要的止損大小，然後根據自己的資金管理規則確定自己的初始倉位，絕不可以反過來先決定倉位，然後根據自己這一筆能承受的虧損設立止損點，這樣的止損點跟市場無關，常常是無效的，不是太遠就是太近，不能起到既給這筆交易以呼吸的空間又保護資本的作用。
作者說價格到達止損點是充分條件，不是必要條件。
我認為作者沒有說清楚，問題的關鍵不在於現在我的這筆交易是虧損還是盈利，而在於我這筆交易是否還正常，沿我的交易方向走下去的可能是否已經大大減弱，我進場時的理由是否還存在，all in all，正確的問題不是：我現在賺錢還是賠錢？而是市場走勢是否一切正常？焦點是市場，不是我。me doesn't matter.
作者提了自己的45分鐘時間止損法。這個辦法可以用，但是更重要的是操作者自己能否把自己放空，關注市場，而非關注自己。一旦決策前的自言自語中出現：我害怕回吐利潤，快到我止損位了我操，我的交易剛才還賺錢現在又賠錢了媽的搞屁啊快回去，它怎麼還不走啊急死我了。It has gone sour.
一些建議：
1. 減少交易次數。
2. 專注于少數幾個甚至一個市場。
3. 如果沒有倉位就難受，先抽自己抽到不難受。
4. 不要怕錯過機會而進場。怕永遠不是進出場的好理由。besides,機會無限資本有限。
5. 不要賠了就大倉位想一次賺回來，市場不欠任何人的錢。
6. 賠了不要想報復，也不要想證明自己牛逼。一次兩次賺錢賠錢既不能證明牛逼也不能證明傻逼。這麼想了才是真傻逼。否則必然越賠越做，越做越賠，直到爆倉。
7. 不應賠了之後就不敢用原來的系統進出、有小利就跑。不管是賠了就想大賺或是縮小利潤目標，都是對原系統的偏離。除非經過慎重評估決定原系統不好使了，否則一時的虧損(或盈利)不能對原系統的執行有任何影響(資金管理決定的增倉或減倉不在此列)。總之，任何改變必須是不摻雜情緒的情況下做出的決定，而不可源於憤怒、恐懼等情緒化反應。市場總能夠特別有效地收拾帶著情緒交易的人。
8. 認為賠了丟面子，死扛。賺了一點就平倉，好拿去炫耀。這都不是爲了賺錢而交易。again and again，交易不能跟自我聯繫起來。
9. 由於恐懼一次賠得太多而設太小的止損可以使交易者流血致死。正確的決策順序是：決定自己能接受的總虧損，決定某筆交易需要多大的空間，用兩者之商取整決定倉位，做不起就不做，做不起還非要做，無論是設過小止損還是不止損，都是給人白送錢。
10. 有些時候市場不適合操作。單子太薄，交投太淡，行情太小，盈虧比不合適。這時非要勉強操作，結果就是死。
11. 現在交易越來越容易，可通過交易賺錢可並沒有變得那麼容易。僅僅因為通過互聯網執行交易很容易就做交易，這不是個合適的理由。
12. 每天只需要一筆好交易就够了。除非專研超短線交易， 否則應儘量少做交易。
13. Don't blame others. Assume all responsibilities myself.14. 市場不關心我是否還差100塊錢就湊夠1000塊盈利、也不關心我還虧著100塊錢想要打平。“希望” 湊整、打平，一定會倒楣。如果我分析得絲絲入扣卻不敢進場，那我活該回家撞牆。